进入官网
1个月和3个月的美元LIBOR远期曲线代表了市场对来自易于观察的贸易数据(包括欧洲美元存款、欧洲美元期货和LIBOR掉期利率)的未来定价的预期。有担保隔夜融资利率(SOFR)远期曲线代表基于SOFR期货合约的隐含远期利率。两条曲线都反映了联邦公开市场委员会(FOMC)政策的未来预期,但LIBOR是前瞻性期限利率,而SOFR是隔夜利率。LIBOR还包括SOFR中不固有的信用风险组成部分。远期曲线通常可用于预测和承销浮动利率债务。
SEO查询
一键测速
综合权重查询
备案查询
域名信息
模拟抓取
安全检测
加入VIP
1、本文数据来源于远期利率协议(Fra)(www.chathamfinancial.com)版权归原网站所有。
2、本站收录远期利率协议(Fra)时该网站内容都正常,如失效,请联系网站管理员处理。
3、本站仅提供远期利率协议(Fra)的信息展示平台,不承担相关法律责任。
4、本站不接受违法信息,如有违法内容,请 立即举报
6、本文地址 https://2345waihui.com/w/1218.html,复制请保留版权链接。
远期曲线仍然是承销的重要基础案例,大多数投资者为压力测试添加了各种情景。